Я не чувствую, что шарик держится. Это нормально для первого раза?

Да, абсолютно. Мышцы тазового дна у многих женщин ослаблены и не развиты. Нужна практика. Начните с попыток просто удержать девайс лежа, сосредотачиваясь на ощущениях. Если не получается, можно сначала потренироваться без него, просто сжимая и расслабляя мышцы, чтобы «найти» их.